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上海股票量化:ROC变动速率 交易系统

来源: 量俊学堂      编辑:佚名

//该模型为简单示范模型,用户需根据自己交易经验,修改完善后再实际应用! //ROC(Price Rate of Change)又称变动率指标,是以今天的收盘价比较其N天前的收盘价的差除以N天前的收盘(本质其实是N日K线的涨幅)。 //适用模式:“走完一根K线以后” //若用户模式选为“固定时间间隔”,请将“交易条件”中的CLOSE改为OPEN,避免信号闪烁。

//中间变量

ROC变动速率 交易系统

ROC:=(CLOSE-REF(CLOSE,N))/REF(CLOSE,N)*100; ROCMA:=MA(ROC,M); 手数:=ss; //交易条件 开多平空条件:=CROSS(ROC,0);//开多平空条件 开空平多条件:=CROSS(0,ROC);//开空平多条件

//交易系统

平空:SELLSHORT(开多平空条件,手数,MARKET); 平多:SELL(开空平多条件,手数,MARKET); 开多:BUY(开多平空条件,手数,MARKET); 开空:BUYSHORT(开空平多条件,手数,MARKET); 当前持仓:HOLDING,COLORGRAY,LINETHICK0; 当前资产:ASSET,NOAXIS,COLORGRAY; //注意交易系统先开后平的原则

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